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最大回撤率什么意思?最大回撤率怎么计算?

中漆网 | 2023-04-27 08:47:14

最大回撤率什么意思

最大回撤率是指一定时期内基金产品从收益的最高点到最低点回调的值,是非常重要的风险指标,仅从最大回撤率的角度看,最大回撤率越小风险也是相对越小的。

最大回撤率怎么计算

最大回撤在基金投资中应用极为频繁,经常被用来衡量风险的大小。我们可以将其简单为是这只基金在一定期限内最大的跌幅。

有的机构以正数表示,有的以负数表示,所以我们主要是看它的数值大小,也就是绝对值的大小。由于回撤代表投资账户一段时间内的下跌幅度,因此数值是越小越好。

比如,我们假设某只基金在成立之初,净值是1元,一段时间后基金净值涨到了1.5元,相当于获得了50%的回报。

在这时,不少投资者关注到了该基金,认为它的涨幅不错,是个优质基,所以在基金净值为1.5元的时候买入,但没想要受到种种因素影响,这只基金的净值开始回落,跌到了1.25元。

那么基金净值从1.5块钱下落至1.25元的过程,就被称作是回撤,最大回撤率就是:(1.5-1.25) ÷1.5×100%=16.67%。

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